高频交易与对冲套利是一门理论性、实践性都很强的学科，其主要是对各类投资工具在套利投资分析过程中所应用的经典理论、高频交易技术、交易技巧、交易策略等理论方法和实际运用进行专业讲授。希望通过对本课程的学习，使学生能够对各类投资工具的套利分析理论方法和高频交易实际运用有更深入的理解，基本掌握其相关的理论方法和实际运用技能，从而具备对各类投资工具在套利交易投资过程中的问题分析从专业技术角度给予系统性解决方案的能力。为了提高教学效果，教学手段将以实践教学为主，在金融实验室进行高频交易和套利交易的市场实盘讲解，全学期开展全球金融市场套利和高频交易的模拟实际操作。对学生进行实盘指导教学，培养学生套利操作、高频买卖交易等实际能力。切实体现 “专业型”硕士研究生的培养特色，以适应社会各部门对高层次专业人才的多样化需求。
第一章 高频交易概述
第一节 交易简介
第二节 国外高频交易发展现状
第三节 我国金融市场上的高频交易
第二章 金融衍生品市场
第一节 金融衍生品市场简介
第二节 期货交易制度
第三章 期货交易与盘口分析
第一节 期货交易与指令
第二节 期货日内盘口
第三节 量价分析
第四节 期货分时盘口
第四章 波动率解析
第一节 收益率波动的研究综述
第二节 已实现波动的特征
第五章 市场中性策略
第一节 市场中性策略概念
第二节 股票市场中性策略
第三节 策略的构建
第四节 市场中性策略优势与风险分析
第六章 宏观对冲策略
第一节 知名的宏观对冲基金
第二节 宏观对冲案例
第三节 事件套利
第七章 BSM 模型与动态对冲
第一节 期权价格的影响因素
第二节 期权的损益与状态
第三节 BSM 模型的假设前提
第四节 资产价格的连续性
第五节 BSM 期权定价公式
第六节 BSM 期权定价模型改进
第七节 Delta 对冲
第八节 基于效用最大化的对冲方法
第八章 趋势交易与股票盘口
第一节 价格波动趋势
第二节 股票盘口
第三节 涨停分时形态
第四节 “追涨杀跌”策略
第九章 股指期货对冲套利交易
第一节 股指期货的期现套利
第二节 股指期货的跨期套利
第十章 期权对冲交易策略
第一节 基本策略积木
第二节 期权价差策略
第三节 趋势型预期策略
第四节 波动型预期策略
第五节 期权套利策略
第六节 期权套利应用
第十一章 多品种套利交易策略
第一节 期权与对冲简介
第二节 对冲组合的收益与调整
第三节 希腊字母以及用途
第四节 风险及控制方法
参考文献