第1章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究内容
    1.3 研究意义
    1.4 研究创新
第2章 文献综述
    2.1 隐含波动率指数的构建
    2.2 隐含波动率的杠杆效应
    2.3 期权隐含信息与收益率的预测
        2.3.1 隐含波动率价差
        2.3.2 方差风险溢价
        2.3.3 风险中性分布的高阶矩
        2.3.4 与交易量相关的指标
    2.4 期权隐含信息与波动率的预测
        2.4.1 波动率模型
        2.4.2 隐含波动率的信息增量
        2.4.3 收益率和波动率预测的技术和方法
    2.5 期权隐含信息与投资组合
    2.6 期权隐含信息与期权定价
    2.7 文献述评
第3章 我国期权市场发展概况和特征
    3.1 期权市场的发展概况
    3.2 期权合约的统计指标
    3.3 已实现波动率和隐含波动率
    3.4 隐含波动率曲线的量化
    3.5 本章小结
第4章 隐含波动率价差对隔夜和日内收益率的预测
    4.1 引言
    4.2 理论机制与研究假设
        4.2.1 隐含波动率价差与平价公式的偏离
        4.2.2 隐含波动率价差的定义
        4.2.3 隐含波动率价差与隐含价格
        4.2.4 我国股票市场的隔夜和日内收益率的特征
        4.2.5 本章研究假设
    4.3 数据和变量
    4.4 实证分析
        4.4.1 向前一期预测
        4.4.2 向前多期预测
        4.4.3 市场状态的划分：高波动和低波动水平
        4.4.4 样本外检验
        4.4.5 现货和期权市场的信息溢出
    4.5 稳健性检验
    4.6 本章小结
第5章 隐含波动率在波动率预测中的信息增量
    5.1 引言
    5.2 理论分析与模型构建
        5.2.1 CVX 指数的构建
        5.2.2 隐含波动率与收益率的杠杆效应
        5.2.3 波动率预测理论与模型
        5.2.4 预测能力表现评估理论
    5.3 数据处理与描述性统计
    5.4 实证结果与分析
        5.4.1 CVX 指数的性质
        5.4.2 CVX 指数与收益率的杠杆效应
        5.4.3 CVX 指数的预测能力
    5.5 稳健性检验
        5.5.1 变换滚动估计窗口的长度
        5.5.2 变换预测能力评估指标
    5.6 本章小结
第6章 期权隐含信息在投资组合优化中的应用研究
    6.1 引言
    6.2 理论与模型
        6.2.1 单风险资产配置问题
        6.2.2 多风险资产配置问题
        6.2.3 无模型隐含波动率的计算方法
    6.3 实证研究
        6.3.1 数据选取
        6.3.2 单风险资产配置
        6.3.3 多风险资产配置
    6.4 本章小结
第7章 结论及展望
    7.1 主要研究结论
    7.2 研究不足之处
    7.3 我国期权市场展望
参考文献